Тэхнічныя індыкатары

Тэхнічны індыкатар паскарэння/тармажэння (AC) вымярае паскарэнне і тармажэнне бягучай рухаючай сілы. Гэты паказчык зменіць кірунак перад любымі зменамі рухаючай сілы, якая, у сваю чаргу, зменіць свой кірунак перад цаной. Калі вы разумееце, што паскарэнне/тармажэнне з'яўляецца сігналам папярэдняга папярэджання, гэта дае вам відавочныя перавагі.

Нішто - гэта месца, дзе рухаючая сіла знаходзіцца ў балансе з паскарэннем. Калі паскарэнне/тармажэнне вышэй за нуль, звычайна паскарэнню лягчэй працягваць рух уверх (і наадварот у тых выпадках, калі яно ніжэй за нуль). У адрозненне ад выпадку з Awesome Oscillator, ён не разглядаецца як сігнал пры перасячэнні пустой лініі. Адзінае, што трэба зрабіць, каб кантраляваць рынак і прымаць рашэнні - сачыць за зменамі колеру. Каб пазбегнуць сур'ёзных разважанняў, вы павінны памятаць: вы не можаце купляць пры дапамозе паскарэння/запаволення, калі бягучы слупок мае чырвоны колер, і вы не можаце прадаваць, калі бягучы слупок мае зялёны колер.

Калі вы ўваходзіце на рынак у кірунку рухаючай сілы (паказчык вышэй за нуль пры куплі або ніжэйшы за нуль пры продажы), вам спатрэбяцца толькі дзве зялёныя калонкі для куплі (дзве чырвоныя слупкі для продажу) . Калі рухаючая сіла накіравана супраць пазіцыі, якую трэба адкрыць (паказчык ніжэй для пакупкі або вышэй, чым для продажу), неабходна пацверджанне, таму патрабуецца дадатковы слупок. У гэтым выпадку індыкатар павінен паказваць тры чырвоныя слупкі над лініяй пустой пазіцыі для кароткай пазіцыі і тры зялёныя слупкі пад лініяй пустой для доўгай пазіцыі.

разлік

Гістаграма пераменнага току-гэта розніца паміж значэннем 5/34 гістаграмы рухаючай сілы і простай слізгальнай сярэдняй за 5 перыядаў, узятай з гэтай гістаграмы.

У прынцыпе, тэхнічны індыкатар Alligator - гэта спалучэнне ліній балансу (слізгальных сярэдніх), якія выкарыстоўваюць фрактальную геаметрыю і нелінейную дынаміку.

Вусны, зубы і сківіцы Алігатара паказваюць узаемадзеянне розных перыядаў часу. Паколькі выразныя тэндэнцыі назіраюцца толькі ў 15-30 працэнтах выпадкаў, неабходна прытрымлівацца іх і ўстрымлівацца ад працы на рынках, якія вагаюцца толькі ў пэўныя цэнавыя перыяды.

Калі сківіца, зубы і вусны зачыненыя або пераплеценыя, гэта азначае, што Алігатар збіраецца спаць ці ўжо спіць. Падчас сну ён становіцца ўсё больш галодным - чым даўжэй ён будзе спаць, тым больш прачнецца. Першае, што ён робіць пасля абуджэння, - адкрывае рот і пазяхае. Потым у ноздры прыходзіць пах ежы: мяса быка або мядзведзя, і Алігатар пачынае паляваць на яе. З'еўшы дастаткова, каб адчуваць сябе цалкам сытым, Алігатар пачынае губляць цікавасць да ежы/кошту (Balance Lines аб'ядноўваюцца) - прыйшоў час выправіць прыбытак.

Тэхнічны індыкатар сярэдняга сапраўднага дыяпазону (ATR) - гэта індыкатар, які паказвае зменлівасць рынку. Ён быў уведзены Уэлсам Уайлдэрам у яго кнізе «Новыя канцэпцыі ў сістэмах тэхнічнай гандлю». Гэты паказчык з тых часоў выкарыстоўваецца як кампанент шматлікіх іншых індыкатараў і гандлёвых сістэм.

Сярэдні сапраўдны дыяпазон часта можа дасягаць высокага значэння ўнізе рынку пасля рэзкага падзення коштаў, выкліканага панічнымі продажамі. Нізкія значэнні індыкатара характэрныя для перыядаў працяглага бакавога руху, якія адбываюцца на вяршыні рынку і падчас кансалідацыі. Сярэдні сапраўдны дыяпазон можна інтэрпрэтаваць паводле тых жа прынцыпаў, што і іншыя паказчыкі валацільнасць. Прынцып прагназавання, заснаваны на гэтым паказчыку, можна сфармуляваць наступным чынам: чым вышэй значэнне паказчыка, тым вышэй верагоднасць змены трэнду; чым меншае значэнне індыкатара, тым слабейшае рух трэнду.

Высокі тэхнічны індыкатар асцылятара (AO)-гэта 34-перыядная простая слізгальная сярэдняя, ​​вынесеная па сярэдніх кропках слупкоў (H+L)/2, якая адымаецца ад 5-перыяднай простай слізгальнай сярэдняй, пабудаванай па цэнтральных кропках слупкі (H+L)/2. Гэта досыць выразна паказвае нам, што адбываецца з рухаючай сілай рынку ў дадзены момант.

Тэхнічны індыкатар палос Болінджара (BB) падобны да канвертаў. Адзінае адрозненне заключаецца ў тым, што паласы канвертаў адкладаюцца на фіксаваную адлегласць (%) ад слізгальнай сярэдняй, у той час як паласы Болінджара выводзяцца на пэўную колькасць стандартных адхіленняў ад яе. Стандартнае адхіленне з'яўляецца паказчыкам нестабільнасці, таму паласы Боллинджера падладжваюцца пад рынкавыя ўмовы. Калі рынкі становяцца больш нестабільнымі, паласы пашыраюцца, і яны скарачаюцца ў менш нестабільныя перыяды.

Паласы Боллинджера звычайна наносяцца на графік цэн, але іх таксама можна дадаць да дыяграмы індыкатараў (Карыстальніцкія індыкатары). Гэтак жа, як і ў выпадку з канвертамі, інтэрпрэтацыя палос Болінджара грунтуецца на тым факце, што цэны, як правіла, застаюцца паміж верхняй і ніжняй лініяй палос. Адметнай асаблівасцю індыкатара паласы Боллинджера з'яўляецца яго зменная шырыня з -за зменлівасці цэн. У перыяды значных змяненняў коштаў (г.зн. высокай валацільнасці) паласы пашыраюцца, пакідаючы шмат магчымасцяў для прасоўвання цэн. У перыяды спакою ці перыяды нізкай валацільнасці дыяпазоны кантрактуюць, утрымліваючы цэны ў сваіх межах.

Наступныя рысы характэрныя для групы Боллинджера:

Усе рынкі характарызуюцца тым, што ў большасці сваёй цэны не моцна змяняюцца, і толькі кароткія перыяды часу (15-30 працэнтаў) тлумачаць змены трэнду. Большасць прыбытковых перыядаў звычайна бывае, калі рынкавыя цэны змяняюцца ў адпаведнасці з пэўнай тэндэнцыяй.

Фрактал - адзін з пяці індыкатараў гандлёвай сістэмы Біла Уільямса, які дазваляе выявіць дно або верх.

Gator Oscillator заснаваны на алігатары і паказвае ступень збліжэння/разыходжання ліній балансу (згладжаныя слізгальныя сярэднія). Верхняя гістаграма - гэта абсалютная розніца паміж значэннямі сініх і чырвоных ліній. Ніжняя гістаграма ўяўляе сабой абсалютную розніцу паміж значэннямі чырвонай і зялёнай ліній, але са знакам мінус, бо гістаграма малюецца зверху ўніз.

Тэхнічны індыкатар Ichimoku Kinko Hyo прызначаны для характарыстыкі рынкавых тэндэнцый, узроўняў падтрымкі і супраціву, а таксама для фарміравання сігналаў пакупкі і продажу. Гэты паказчык лепш за ўсё працуе на штотыднёвых і дзённых графіках.

Пры вызначэнні памеру параметраў выкарыстоўваюцца чатырохразовыя інтэрвалы рознай даўжыні. Значэнні асобных радкоў, якія складаюць гэты паказчык, заснаваны на гэтых інтэрвалах:

Калі цана вышэй воблака, яго верхняя лінія фармуе першы ўзровень падтрымкі, а другая лінія - другі ўзровень падтрымкі;

Калі кошт ніжэй за воблака, ніжняя лінія фармуе першы ўзровень супраціву, а верхняя - другі ўзровень;

Калі лінія Chikou Span перасякае графік коштаў у кірунку знізу ўверх, гэта сігнал да пакупкі. Калі лінія Chikou Span перасякае графік цэн у кірунку зверху ўніз, гэта сігнал да продажу.

Кіджун-сен выкарыстоўваецца як індыкатар руху рынку. Калі кошт будзе вышэй за гэты паказчык, цэны, верагодна, будуць працягваць расці. Калі кошт перасякае гэтую лінію, магчымае далейшае змяненне тэндэнцыі. Іншы від выкарыстання Кіджун-сен-падача сігналаў. Сігнал на куплю генеруецца, калі лінія Тэнкан-сен перасякае Кіджун-сен у кірунку знізу ўверх. Напрамак зверху ўніз-гэта сігнал да продажу. Тэнкан-сен выкарыстоўваецца як індыкатар рынкавай тэндэнцыі. Калі гэтая лінія павялічваецца або памяншаецца, тэндэнцыя існуе. Калі ён ідзе па гарызанталі, гэта азначае, што рынак увайшоў у канал.

Тэхнічны індыкатар імпульсу вымярае суму, якую змяніла цана каштоўнай паперы за пэўны прамежак часу.

Ёсць у асноўным два спосабы выкарыстання індыкатара імпульсу:

Вы можаце выкарыстоўваць індыкатар імпульсу ў якасці асцылятара, які сочыць за трэндам, падобнага да слізгальнай сярэдняй канвергенцыі/дывергенцыі (MACD). Купляйце, калі індыкатар апускаецца і аказваецца, і прадавайце, калі індыкатар дасягае максімуму і падае. Вы можаце пабудаваць кароткатэрміновую слізгальную сярэднюю паказчыка, каб вызначыць, калі ён знаходзіцца на дно або дасягае піка.

Калі індыкатар Momentum дасягае надзвычай высокіх або нізкіх значэнняў (адносна сваіх гістарычных значэнняў), варта меркаваць працяг бягучай тэндэнцыі. Напрыклад, калі індыкатар Momentum дасягне надзвычай высокіх значэнняў, а потым панізіцца, варта меркаваць, што цэны, верагодна, будуць яшчэ вышэй. У любым выпадку толькі таргі пасля таго, як цэны пацвярджаюць сігнал, сфармаваны індыкатарам (напрыклад, калі кошты дасягаюць піку і зніжаюцца, дачакайцеся падзення коштаў перад продажам).

Вы таксама можаце выкарыстоўваць індыкатар Momentum як вядучы індыкатар. Гэты метад мяркуе, што вяршыні рынку звычайна вызначаюцца хуткім ростам коштаў (калі ўсе чакаюць, што кошты вырастуць), а дно рынку звычайна заканчваецца хуткім зніжэннем коштаў (калі ўсе хочуць выйсці). Гэта часта бывае, але гэта таксама шырокае абагульненне.

Па меры дасягнення максімуму на рынку, індыкатар Momentum будзе рэзка ўзыходзіць, а потым падаць - адхіляючыся ад працяглага руху кошту ўверх або ўбок. Сапраўды гэтак жа на дне рынку Momentum рэзка ўпадзе, а потым пачне значна расці перад цэнамі. Абедзве гэтыя сітуацыі прыводзяць да разыходжанняў паміж паказчыкам і цэнамі.

Тэхнічны індыкатар слізгальнай сярэдняй паказвае сярэдняе значэнне кошту інструмента за пэўны перыяд часу. Калі разлічваецца слізгальная сярэдняя, ​​у сярэднім цана інструмента за гэты перыяд часу. З змяненнем цаны яе слізгальная сярэдняя або павялічваецца, або памяншаецца.

Ёсць чатыры розных тыпу слізгальных сярэдніх: просты (таксама вядомы як арыфметычны), экспанентны, згладжаны і лінейна ўзважаны. Слізгальныя сярэднія могуць быць разлічаны для любога паслядоўнага набору дадзеных, уключаючы цэны адкрыцця і закрыцця, самыя высокія і нізкія цэны, аб'ём таргоў або любыя іншыя паказчыкі. Часта бывае, калі выкарыстоўваюцца падвойныя слізгальныя сярэднія.

Адзінае, калі слізгальныя сярэднія розных тыпаў значна разыходзяцца адзін з адным, гэта калі вагавыя каэфіцыенты, прысвоеныя апошнім дадзеным, адрозніваюцца. У выпадку, калі гаворка ідзе пра простую слізгальную сярэднюю, усе кошты разгляданага перыяду часу па значэнні аднолькавыя. Экспаненцыяльная і лінейная ўзважаная слізгальная сярэдняя надае больш значэнне апошнім цэнам.

Найбольш распаўсюджаны спосаб інтэрпрэтацыі слізгальнай сярэдняй цэны - гэта параўнанне яе дынамікі з цэнавым дзеяннем. Калі кошт інструмента падымаецца вышэй сваёй слізгальнай сярэдняй, з'яўляецца сігнал на куплю, калі цана апускаецца ніжэй слізгальнай сярэдняй, у нас ёсць сігнал продажу.

Гэтая гандлёвая сістэма, якая заснавана на слізгальнай сярэдняй, не прызначана для забеспячэння ўваходу на рынак прама ў яго самай нізкай кропцы і выхаду прама на піку. Гэта дазваляе дзейнічаць у адпаведнасці з наступнай тэндэнцыяй: купляць неўзабаве пасля таго, як кошты дасягнуць дна, і прадаваць неўзабаве пасля таго, як кошты дасягнулі свайго піку.

Слізгальныя сярэднія таксама могуць прымяняцца да паказчыкаў. Тут інтэрпрэтацыя слізгальных сярэдніх паказчыкаў аналагічная інтэрпрэтацыі слізгальных сярэдніх па цане: калі індыкатар падымаецца вышэй сваёй слізгальнай сярэдняй, гэта азначае, што ўзыходзячы рух індыкатара, хутчэй за ўсё, працягнецца: калі індыкатар апусціцца ніжэй сваёй слізгальнай сярэдняй, гэта азначае, што яна, верагодна, працягне ісці ўніз.

Вось тыпы слізгальных сярэдніх на графіцы:

Слізгальная сярэдняя канвергенцыя/дывергенцыя-гэта наступны дынамічны індыкатар, які ідзе за трэндам. Ён паказвае карэляцыю паміж двума слізгальнымі сярэднімі коштамі.

Тэхнічны паказчык слізгальнай сярэдняй канвергенцыі/дывергенцыі-гэта розніца паміж 26-перыяднай і 12-перыяднай экспаненцыяльнай слізгальнай сярэдняй (EMA). Для таго, каб наглядна паказаць магчымасці куплі/продажу, на графіцы MACD адлюстроўваецца так званая сігнальная лінія (слізгальная сярэдняя за 9 перыядаў).

MACD аказваецца найбольш эфектыўным на шырокіх рынкавых гандлёвых рынках. Ёсць тры папулярных спосабу выкарыстання канвергенцыі/дывергенцыі слізгальнай сярэдняй: кросовер, умовы перакуплення/перапродажу і разыходжанні.

Тэхнічны індыкатар Parabolic SAR быў распрацаваны для аналізу тэндэнцыйных рынкаў. Індыкатар пабудаваны на графіку цэн. Гэты паказчык падобны да тэхнічнага індыкатара слізгальнай сярэдняй з той толькі розніцай, што парабалічны SAR рухаецца з большым паскарэннем і можа змяніць сваё становішча з пункту гледжання кошту. Індыкатар ніжэй коштаў на бычыным рынку (Up Trend), калі ён мядзведжы (Down Trend), ён вышэй коштаў.

Калі кошт перасякае лініі Parabolic SAR, індыкатар паварочваецца, а яго далейшыя значэнні размешчаны па той бок кошту. Калі такі паварот індыкатара сапраўды мае месца, максімальная або мінімальная цана за папярэдні перыяд будзе служыць адпраўной кропкай. Калі індыкатар робіць паварот, ён дае сігнал аб канцы трэнду (этап карэкцыі або флэт), або аб сваім ходзе.

Парабалічны SAR з'яўляецца выдатным паказчыкам для забеспячэння кропак выхаду. Доўгія пазіцыі павінны быць зачыненыя, калі кошт апусціцца ніжэй лініі SAR, кароткія пазіцыі павінны быць закрыты, калі кошт падымаецца вышэй за лінію SAR. Часта бывае так, што індыкатар служыць у якасці канцавой лініі прыпынку.

Калі доўгая пазіцыя адкрыта (гэта значыць, што кошт вышэй за лінію SAR), лінія Parabolic SAR пойдзе ўверх, незалежна ад таго, у якім кірунку пойдуць цэны. Працягласць руху лініі SAR залежыць ад маштабу руху коштаў.

Тэхнічны паказчык індэкса адноснай сілы (RSI)-гэта асцылятар, які сочыць за цэнамі і вагаецца ад 0 да 100. Калі Уайлдэр прадставіў індэкс адноснай сілы, ён рэкамендаваў выкарыстоўваць 14-дзённы RSI. З тых часоў папулярнасць атрымалі таксама паказчыкі 9-дзённага і 25-дзённага індэкса адноснай сілы.

Папулярны метад аналізу RSI - шукаць разыходжанне, пры якім бяспека дасягае новага максімуму, але RSI не пераўзыходзіць свой ранейшы максімум. Гэта разыходжанне з'яўляецца прыкметай маючага адбыцца развароту. Калі індэкс адноснай трываласці потым зніжаецца і апускаецца ніжэй за апошняе значэнне, кажуць, што ён завяршыў «размах». Размах лічыцца пацвярджэннем маючага адбыцца развароту.

Спосабы выкарыстання індэкса адноснай трываласці для аналізу дыяграмы:

Галоўнае ў тэхнічным паказчыку індэкса адноснай сілы (RVI) заключаецца ў тым, што на бычьем рынку цана закрыцця, як правіла, вышэйшая за цану адкрыцця. На мядзведжым рынку ўсё наадварот. Такім чынам, ідэя індэксу адноснай сілы палягае ў тым, што сіла або энергія гэтага кроку вызначаецца тым, дзе цэны заканчваюцца ў момант закрыцця. Каб нармалізаваць індэкс да штодзённага гандлёвага дыяпазону, падзяліце змену кошту на максімальны дыяпазон цэн за дзень. Для больш плыўнага разліку трэба выкарыстоўваць простую слізгальную сярэднюю. 10 - лепшы перыяд. Каб пазбегнуць верагоднай двухсэнсоўнасці, трэба пабудаваць сігнальную лінію, якая ўяўляе сабой 4-перыядычную сіметрычна ўзважаную слізгальную сярэднюю значэнняў індэксу адноснай энергіі. Супадзенне радкоў служыць сігналам для пакупкі або продажу.

Тэхнічны індыкатар стахастычнага асцылятара параўноўвае, дзе цана каштоўнай паперы закрылася адносна яе цэнавага дыяпазону за пэўны перыяд часу. Стахастычны асцылятар адлюстроўваецца ў выглядзе двух радкоў. Асноўная лінія называецца %K. Другі радок, які называецца %D, - гэта слізгальная сярэдняя %K. Лінія %K звычайна адлюстроўваецца як суцэльная лінія, а лінія %D звычайна адлюстроўваецца як пункцір.

Ёсць некалькі спосабаў інтэрпрэтацыі стохастычнага асцылятара. Тры папулярных метаду ўключаюць:
Купляйце, калі асцылятар ( %K або %D) апускаецца ніжэй пэўнага ўзроўню (напрыклад, 20), а потым падымаецца вышэй гэтага ўзроўню. Прадаваць, калі асцылятар падымаецца вышэй пэўнага ўзроўню (напрыклад, 80), а потым апускаецца ніжэй за гэты ўзровень;

Купляйце, калі лінія %K падымаецца над лініяй %D і прадавайце, калі лінія %K апускаецца ніжэй лініі %D;
Шукайце разыходжанні. Напрыклад: дзе цэны робяць шэраг новых максімумаў, а стохастычны асцылятар не пераўзыходзіць сваіх ранейшых максімумаў.

Тэхнічны індыкатар адсоткавага дыяпазону Уільямса (%R) - гэта дынамічны тэхнічны індыкатар, які вызначае, ці перакуплены/перапрададзены рынак. %R вельмі падобны на стохастычны асцылятар. Адзінае адрозненне заключаецца ў тым, што %R мае перавернутую шкалу, а стохастычны асцылятар мае ўнутранае згладжванне.

Каб паказаць індыкатар такім чынам уверх дном, трэба паставіць знак мінус перад значэннямі адсотка Уільямса (напрыклад, -30%). Нельга ігнараваць знак мінус пры правядзенні аналізу.

Значэнні паказчыкаў у межах ад 80 да 100% паказваюць на тое, што рынак перапрададзены. Значэнні паказчыкаў ад 0 да 20% паказваюць на перакупленасць рынку.

Як і ва ўсіх паказчыках перакупленасці/перепроданности, лепш за ўсё дачакацца, калі кошт каштоўных папер зменіцца, перш чым рабіць здзелкі. Напрыклад, калі індыкатар перакупленасці/перепроданности паказвае ўмовы перакупленасці, разумна дачакацца зніжэння кошту каштоўнай паперы, перш чым прадаваць яе.

Цікавая з'ява індыкатара Williams Percent Range - яго дзіўная здольнасць прадбачыць разварот кошту асноўнай каштоўнай паперы. Індыкатар амаль заўсёды ўтварае пік і зніжаецца за некалькі дзён да максімуму і падзення кошту каштоўнай паперы. Сапраўды гэтак жа, працэнтны дыяпазон Уільямса звычайна стварае карыта і з'яўляецца за некалькі дзён да таго, як паднімецца кошт каштоўнай паперы.